随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法 |
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引用本文: | 郭文旌,胡奇英. 随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法[J]. 高校应用数学学报(A辑), 2003, 18(3): 295-302 |
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作者姓名: | 郭文旌 胡奇英 |
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作者单位: | 1. 西安电子科技大学,经济管理学院,陕西,西安,710071 2. 上海大学国际工商与管理学院,上海,201800 |
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摘 要: | 通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度p^-,应用鞅的性质得到了随机市场系数情形下的M—V模型的最优投资策略以及有效前沿.
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关 键 词: | M—V模型 随机市场系数 等价鞅测度 |
文章编号: | 1000-4424(2003)03-0295-08 |
修稿时间: | 2002-12-09 |
Mean-variance portfolio selection with random parameters : a martingale approach |
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Abstract: | |
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Keywords: | M|V model random parameter equivalent martingale measure |
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