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跳扩散模型下住房抵押贷款限额保险的Martingale评价
引用本文:李晨,陈丽萍. 跳扩散模型下住房抵押贷款限额保险的Martingale评价[J]. 安庆师范学院学报(自然科学版), 2011, 17(4): 38-40,66
作者姓名:李晨  陈丽萍
作者单位:湖南农业大学东方科技学院,湖南长沙,410128;湖南财政经济学院基础课部,湖南长沙,410205
基金项目:国家自然科学基金(10871064)资助
摘    要:利用特殊的鞅定价方法,得到了住房抵押贷款限额保险的定价公式,其中假设房价服从Merton跳扩散过程。

关 键 词:抵押贷款  保险  跳扩散  鞅定价

Martingale Pricing Mortgage Insurance in the Jump-Diffusion Process
LI Chen,CHEN Li-ping. Martingale Pricing Mortgage Insurance in the Jump-Diffusion Process[J]. Journal of Anqing Teachers College(Natural Science Edition), 2011, 17(4): 38-40,66
Authors:LI Chen  CHEN Li-ping
Affiliation:1.Orient Science & Technology College,Hunan Agricultural University,Changsha 410128; 2.Basic department of Hunan College of Finance and Economics,Changsha 410205,China)
Abstract:Under the assumption that the house price is driven by Merton jump-diffusion process,we get the pricing formula of the innovative mortgage insurance by using the method of martingale pricing.
Keywords:mortgage  insurance  jump-diffusion process  martingale pricing
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