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| 时刻变换风险模型中的Gerber-Shiu函数 | |
| 作者姓名： | 陈旭 欧辉 |
| 作者单位： | 湖南师范大学数学与计算机学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11401204,11171101) |
| 摘 要： | 本文讨论时刻变换的复合泊松风险模型中的Gerber-Shiu函数,首先给出了Gerber-Shiu函数满足的积微分方程,接着引入Laplace变换的对偶变换Elzaki变换,得到了Gerber-Shiu函数的Elzaki变换的具体形式,最后用一个数值例子验证了用Elzaki逆变换求Gerber-Shiu函数的方法并分析了时刻变换对破产概率的影响. |
| 关 键 词： | Gerber-Shiu函数 积微分方程 Elzaki变换 Laplace变换 破产概率 |
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