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| Brown运动驱动的随机Riccati微分方程 | |
| 引用本文： | 汤善健,严佳伟.Brown运动驱动的随机Riccati微分方程[J].应用数学与计算数学学报,2018(2). |
| 作者姓名： | 汤善健 严佳伟 |
| 作者单位： | 复旦大学数学科学学院 |
| 摘 要： | 研究Brown运动驱动的正向随机Riccati微分方程.在适当的条件下证明了它具有唯一的强解,并得到了解的一些性质.线性二次随机最优控制问题中引出的Riccati常微分方程是该随机Riccati微分方程的特殊情形. |
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