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Derandomization of the Euler scheme for scalar stochastic differential equations |
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| Authors: | Thomas Mü ller-Gronbach,Klaus Ritter,Larisa Yaroslavtseva |
| Affiliation: | 1. Fakultät für Informatik und Mathematik, Universität Passau, Innstr. 33, 94032 Passau, Germany;2. Fachbereich Mathematik, Technische Universität Kaiserslautern, Postfach 3049, 67653 Kaiserslautern, Germany |
| Abstract: | |
| Keywords: | Quadrature of stochastic differential equations Constructive quantization Derandomization of Euler scheme Worst case analysis Sparse Markov chain |
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