一类正态线性模型中参数的一致最小风险同变估计的存在性 |
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引用本文: | 吴启光,杨国庆.一类正态线性模型中参数的一致最小风险同变估计的存在性[J].中国科学A辑,2001,31(10):878-890. |
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作者姓名: | 吴启光 杨国庆 |
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作者单位: | (1)中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所 ,北京 100080 ,中国 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(批准号:19871088) |
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摘 要: | 研究了一类正态线性模型参数的一致最小风险同变(UMRE)估计的存在性. 这类模型包含了正态方差分量模型、增长曲线模型、 扩充的增长曲线模型以及似乎不相关回归方程组等. 在这类模型、仿射变换群、二次损失或矩阵损失下, 分别导出了回归系数的线性可估函数、协方差阵V和(trV)α(α>0已知)的UMRE估计存在的充分必要条件. 利用这些结果可导出文献中有关(扩充)增长曲线模型和似乎不相关回归方程组中估计回归系数的结果,并把协方差阵V和trV的UMRE估计不存在的充分条件发展成充分必要条件. 此外, 导出了方差分量模型中参数的UMRE估计存在的充分必要条件.
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关 键 词: | 仿射变换群 二次损失 矩阵损失 一致最小风险同变估计 |
收稿时间: | 2000-12-01 |
修稿时间: | 2000年12月1日 |
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