| 美式期权定价的数值方法 |
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| 引用本文： | 梁义娟,徐承龙.美式期权定价的数值方法[J].应用数学与计算数学学报,2013(1):101-113. |
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| 作者姓名： | 梁义娟 徐承龙 |
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| 作者单位： | 同济大学数学系;上海师范大学,上海高校计算科学E-研究院,"科学计算"上海高校重点实验室 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11171256);上海市教育委员会E-研究院建设计划资助项目(E03004) |
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| 摘 要： | 介绍了定价美式期权的几种常见数值方法.对最近几年的主要研究成果做了简单的介绍和比较,并给出了数值算例.特别回顾了美式期权定价的蒙特卡罗模拟加速方法.
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| 关 键 词： | 美式期权 蒙特卡罗 二叉树 变分不等式 最小二乘法 |
Numerical method for American option pricing |
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| LIANG Yi-juan,XU Cheng-long.Numerical method for American option pricing[J].Communication on Applied Mathematics and Computation,2013(1):101-113. |
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| Authors: | LIANG Yi-juan XU Cheng-long |
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| Institution: | 1,2) (1.Department of Mathematics,Tongji University,Shanghai 200092,China; 2.Division of Scientific Computation,E-Institute of Shanghai Universities, and Scientific Computing Key Laboratory of Shanghai Universities, Shanghai Normal University,Shanghai 200234,China) |
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| Abstract: | |
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