| 非对称不确定投资组合问题的鲁棒优化模型(英文) |
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| 引用本文： | 于洪霞,盖玲. 非对称不确定投资组合问题的鲁棒优化模型(英文)[J]. 数学杂志, 2013, 33(5): 825-829 |
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| 作者姓名： | 于洪霞 盖玲 |
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| 作者单位： | 1. 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海200052;上海电力学院数理学院,上海201300
2. 天津大学数学系,天津,300072 |
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| 基金项目： | Supported by Major Program of National Natural Science Foundation of China(70732003) |
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| 摘 要： | 本文研究了一类回报率不确定的投资组合问题.利用鲁棒优化方法,提出了一种鲁棒平均绝对偏差模型.现有的研究通常假设回报率是呈对称分布的不确定数据,本文提出的模型可处理非对称分布的不确定数据,适用范围更广.
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| 关 键 词： | 投资组合 平均绝对偏差 鲁棒优化 |
A ROBUST MEAN ABSOLUTE DEVIATION MODEL FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION PROBLEM WITH ASYMMETRIC DATA UNCERTAINTY |
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| YU Hong-xia , GAI Ling. A ROBUST MEAN ABSOLUTE DEVIATION MODEL FOR PORTFOLIO OPTIMIZATION PROBLEM WITH ASYMMETRIC DATA UNCERTAINTY[J]. Journal of Mathematics, 2013, 33(5): 825-829 |
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| Authors: | YU Hong-xia GAI Ling |
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| Affiliation: | YU Hong-xia;GAI Ling;Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiaotong University;School of Math. & Physics, University of Shanghai Electric Power;Department of Mathematics, Tianjin University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | portfolio mean absolute deviation robust optimization |
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