| 具有两类交易费的欧式未定权益定价 |
| |
| 引用本文： | 杨德生.具有两类交易费的欧式未定权益定价[J].数学理论与应用,2003,23(2):20-22. |
| |
| 作者姓名： | 杨德生 |
| |
| 作者单位： | 同济大学应用数学系，上海，200092 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助 ( No10 1710 78) |
| |
| 摘 要： | 本考虑了在具有成比例和固定两类交易费情形下欧式未定权量的定价问题．通过引入脉冲随机控制，定义欧式未定权益的销售价，利用渐近分析的方法，得到其销售价为理想市场的欧式未定价格摄动。
|
| 关 键 词： | 交易费 欧式未定权益 定价问题 脉冲随机控制 销售价 渐近分析 理想市场 价格摄动 金融模型 债券 股票 |
European Contingent Claim Pricing with two Kinds of Ransaction Costs |
| |
| Yang Desheng.European Contingent Claim Pricing with two Kinds of Ransaction Costs[J].Mathematical Theory and Applications,2003,23(2):20-22. |
| |
| Authors: | Yang Desheng |
| |
| Abstract: | European contingent claim pricing with fix and proportional transaction costs is considered.By introducing impulse stochastic controls,the writing price of European contingent claim is defined.Performing a asymptotic analysis approach,we obtain the writing price is perturbation of Black-Scholes price without transaction costs. |
| |
| Keywords: | transaction costs impulse stochastic control European contingent claim |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
