| 二次式变异期权的定价模型 |
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| 引用本文： | 李小爱 徐保华 等. 二次式变异期权的定价模型[J]. 数学理论与应用, 2003, 23(1): 40-43 |
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| 作者姓名： | 李小爱 徐保华 等 |
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| 作者单位： | 中南大学数学科学与计算机技术学院，长沙410075 |
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| 摘 要： | 本讨论了一种变异期权-收益结构为二次式的欧式买入期权定价问题。在股票价格服从几何布朗运动的行为模型下，推导出收益结构为二次式的欧式买入期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 期权定价 二次式期权 Feynman－Kac定理 股票 |
Quadratic Option Pricing |
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| Li Xiaoai Xu Baohua Zou Jiezhong. Quadratic Option Pricing[J]. Mathematical Theory and Applications, 2003, 23(1): 40-43 |
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| Authors: | Li Xiaoai Xu Baohua Zou Jiezhong |
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| Abstract: | In this paper,we consider a kind of exotic option with yield function being quadratic,under the frame of stock prici is driven by a geometic brown motion,we deduce and European call option pricing formula. |
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| Keywords: | option pricing quadratic option Feynman-Kac formula |
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