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| 一种惩罚最大似然方法估计混合回归模型 | |
| 作者姓名： | 徐建军 谭鲜明 张润楚 |
| 作者单位： | 浙江财经大学金融学院;The |
| 摘 要： | 本文考虑具有正态误差假设下混合回归模型的参数估计问题.由于似然函数的无界性,混合回归模型普通的最大似然估计不存在.本文提出一种惩罚最大似然方法来估计混合回归模型的参数,证明惩罚最大似然估计量(penalized maximum likelihood estimation, PMLE)具有强相合和渐近正态性.通过深入模拟研究,从估计精确性角度看,惩罚最大似然估计量有很好的表现.本文还给出一个音调感知的例子来说明理论结果的应用. |
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