增加风险规避程度对银行放款利率的影响 |
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引用本文: | 许定,孙俊贻,李晓春.增加风险规避程度对银行放款利率的影响[J].重庆大学学报(自然科学版),2004,27(4):134-137. |
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作者姓名: | 许定 孙俊贻 李晓春 |
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作者单位: | 上海世博会研究中心,上海,200040;重庆大学,土木工程学院,重庆,400030;广州万科房地产有限公司,广州,510507 |
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摘 要: | 在充分考虑了商业银行贷款中非正常贷款的本息损失的基础上,根据商业银行的资产负债平衡表等式,重新构造了商业银行在信用风险随机变化和利率风险随机变化下利润效用的泛函,求导了商业银行利润效用最大时的放款利率函数,应用贝叶斯估计分析了商业银行增加风险规避程度时其放款利率的变化,将风险规避程度从比较弱而难以产生直觉上有吸引力的Arrow-Pratt风险规避程度提高到更强Ross风险规避程度,指出在充分考虑商业银行的风险损失和风险成本时,风险规避程度较高的商业银行将采用更高的放款利率.
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关 键 词: | 银行 风险规避 放款 利率 |
文章编号: | 1000-582X(2004)04-0134-04 |
修稿时间: | 2004年1月11日 |
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