|
|||||
|
|
| 简单可转换债券的定价——一种鞅方法 | |
| 作者姓名： | 王振全 邓述慧 |
| 作者单位： | 1. 中国科学院管理决策与信息系统开放实验室,北京,100080;中南工学院,工商管理系,衡阳,421001 2. 中国科学院管理决策与信息系统开放实验室,北京,100080 |
| 基金项目： | Project supported by Natural Science Funds of China.Serial No. 863-306-zt04-04-1 |
| 摘 要： | 可转换债券作为债券和期权的混合体,其定价比债券和期权的定价都要复杂.本文用鞅方法讨论可转换债券的定价问题,给出了便于计算的类似于Black-Scholes模型的定价公式.但我们利用鞅方法使定价模型的推导更自然.基于这一定价模型,可转换债券的价格可分解为转换期权的价格和简单债券的价值之和. |
| 关 键 词： | 金融市场 股票市场 可转换债券 期权定价 鞅 |
| 修稿时间： | 1999-08-09 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |