| 随机微分方程计算方法及其应用 |
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| 引用本文： | 刘小清,吴声昌.随机微分方程计算方法及其应用[J].计算物理,2002,19(1):1-7. |
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| 作者姓名： | 刘小清 吴声昌 |
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| 作者单位： | 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所, 北京 100080 |
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| 摘 要： | 介绍随机微分方程离散化格式的构造、收敛性法则、强收敛格式、弱收敛格式、带跳跃的随机微分方程的计算方法,偏微分方程的概率求解以及它们在物理、工程和金融等领域中的一些应用.
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| 关 键 词： | 随机微分方程 随机Taylor展开 数值逼近 收敛法则 |
| 文章编号： | 1001-246X(2002)01-0001-07 |
| 收稿时间： | 2000-06-10 |
| 修稿时间： | 2000年6月10日 |
COMPUTING METHOD OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION AND IT'S APPLICATION |
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| LIU Xiao-qing,WU Sheng-Chang.COMPUTING METHOD OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION AND IT'S APPLICATION[J].Chinese Journal of Computational Physics,2002,19(1):1-7. |
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| Authors: | LIU Xiao-qing WU Sheng-Chang |
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| Institution: | Institute of Applied Mathematics, Academia Sinica, Beijing 100080, P R China |
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| Abstract: | Construction of discretization schemes, convergence principle, strongly convergent scheme and weakly convergent scheme for stochastic differential equations as well as computing method of jump stochastic differential equation are presented. Related partial differential equations are solved by probability method. Finally several examples in application are given. |
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| Keywords: | stochastic differential equation stochastic Taylor expansion numerical approach convergence principle |
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