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| 保护性看跌期权策略在50ETF指数的应用 | |
| 引用本文： | 李响.保护性看跌期权策略在50ETF指数的应用[J].创新科技,2016(8):37-39. |
| 作者姓名： | 李响 |
| 作者单位： | 郑州大学数学与统计学院,河南郑州,450000 |
| 摘 要： | 本文基于布莱克-肖期权定价模型,对保护性看跌期权策略、再平衡理论进行了研究。将保护性看跌期权策略应用于50ETF指数,并在实证分析中创新性地融入了再平衡操作,资金曲线与相关指标分析表明该策略在降低投资风险、提高收益方面具有显著效果。 |
| 关 键 词： | 布莱克-肖模型 期权 再平衡 保护性看跌期权策略 50ETF指数 |
The Application of Protective Put option Trading Strategy to 50ETF Index |
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| Keywords: | |
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