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| 障碍分红策略下的相关双边跳扩散模型 | |
| 引用本文： | 董迎辉 徐亚娟. 障碍分红策略下的相关双边跳扩散模型[J]. 数学学报, 2014, 0(3): 581-592 |
| 作者姓名： | 董迎辉 徐亚娟 |
| 作者单位： | 苏州科技学院数理学院;苏州职业大学基础部;苏州大学金融工程中心; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11301369);江苏省自然科学基金(BK20130260);中国博士后基金(2013M540371) |
| 摘 要： | 带干扰的经典风险模型,其干扰项可被解释为未来的总理赔量,保费收入以及未来投资收益的不确定性.本文用一个与理赔量过程相关的双指数跳扩散过程来描述这些不确定性,考虑障碍策略下相关双边跳扩散模型的破产问题,给出破产时间拉普拉斯变换的显式表达公式. |
| 关 键 词： | 相关双边跳扩散模型 推广的Lundberg方程 破产 分红 |
Correlated Two-Sided Jump-Diffusion Model Under the Barrier Dividend |
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