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| 权益连结生存人寿保险合同的局部风险最小对冲策略 | |
| 引用本文： | 王春发.权益连结生存人寿保险合同的局部风险最小对冲策略[J].经济数学,2003,20(2):13-20. |
| 作者姓名： | 王春发 |
| 作者单位： | 浙江财经学院金融分院,杭州,310012 |
| 基金项目： | 浙江省高校中青年学科带头人基金资助，浙江省教委自然科学基金项目 |
| 摘 要： | 权益连结生存人寿保险合同是保险金依赖于某类特定股票的价格的保险合同 .本文主要利用Schweizer3]引入的不完全市场的局部风险最小理论确定单位关联人寿保险合同的局部风险最小对冲策略 . |
| 关 键 词： | Follmer-Schweizer分解 不完全市场 Kunita-Watanabe分解 局部风险最小 最小鞅测度 半鞅 权益连结生存人寿保险合同 |
| 修稿时间： | 2002年3月30日 |
LOCALLY RISK-MINIMIZING HEDGING STRATEGIES FOR EQUITY-LINKED PURE ENDOWMENT LIFE INSURANCE CONTRACTS |
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| Wang Chunfa.LOCALLY RISK-MINIMIZING HEDGING STRATEGIES FOR EQUITY-LINKED PURE ENDOWMENT LIFE INSURANCE CONTRACTS[J].Mathematics in Economics,2003,20(2):13-20. | |
| Authors: | Wang Chunfa |
| Abstract: | A Equity linked life insurance contract is a contract where the insurance benefits depend on the price of some specific traded stocks. In this paper, the theory of local risk minimization for incomplete markets introduced by Schweizer (1991) is used to determine locally risk minimizing hedging strategies for unit linked life insurance contracts. |
| Keywords: | Fllmer Schweizer decomposition incomplete market kunita Watanabe decomposition minimal martingale measure semimartingale equity linked life insurance contract |
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