| R/S分析的理论基础:分数布朗运动 |
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| 引用本文： | 徐绪松,马莉莉,陈彦斌. R/S分析的理论基础:分数布朗运动[J]. 武汉大学学报(理学版), 2004, 50(5): 547-550 |
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| 作者姓名： | 徐绪松 马莉莉 陈彦斌 |
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| 作者单位： | 1. 武汉大学,商学院技术经济及管理研究所,湖北,武汉,430072
2. 中国人民大学,经济学院,北京,100872 |
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| 基金项目： | 国家教育部博士点基金资助项目(01JB630009)，国家自然科学基金资助项目(70373018，70403020) |
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| 摘 要： | 探讨了R／S分析方法的理论基础．指出稳定的Levy分布作为R／S分析的理论基础有重大缺陷。分析了分数布朗运动与R／S分析在含义和逻辑上的紧密联系，提出了分数布朗运动是R／S分析的理论基础的观点，最后，对我国上海股票市场进行了实证分析，其检验结果证实了本文提出的观点。
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| 关 键 词： | R／S分析 分数布朗运动 Levy分布 非线性 正态性检验 |
| 文章编号： | 1671-8836(2004)05-0547-04 |
| 修稿时间： | 2003-07-31 |
Theoretical Basis of R/S Analysis:Fractional Brownian Motion |
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| XU Xu-song,MA Li-li,CHEN Yan-bin. Theoretical Basis of R/S Analysis:Fractional Brownian Motion[J]. JOurnal of Wuhan University:Natural Science Edition, 2004, 50(5): 547-550 |
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| Authors: | XU Xu-song MA Li-li CHEN Yan-bin |
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| Affiliation: | XU Xu-song~1,MA Li-li~1,CHEN Yan-bin~2 |
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| Abstract: | This paper discusses the theoretical basis of R/S analysis profoundly. There is great mistake to take the stable levy distribution as the basis of R/S analysis. However, Fractional Brownian Motion (FBM) and R/S analysis have close relationship not only on implications but also on logic. Therefore, we can view the FBM as the basis of R/S analysis. Finally, we propose an empirical study on Shanghai stock market in China. The results of the empirical tests support our viewpoints. |
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| Keywords: | nonlinearity Levy distribution fractional Brownian motion R/S analysis |
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