| 倒向随机微分方程生成元的表示定理及其应用 |
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| 引用本文： | 江龙.倒向随机微分方程生成元的表示定理及其应用[J].应用概率统计,2005,21(1):53-60. |
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| 作者姓名： | 江龙 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学理学院,徐州,221008;山东大学数学与系统科学学院,济南,250100 |
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| 基金项目： | ytheNationalNaturalScienceFoundationofChina(No.10131030)
FundofCUMT |
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| 摘 要： | 本文建立了关于局部L2-有界的倒向随机微分方程生成元的表示定理,此定理推广了Co-quet等人的一个结果.应用该定理,本文给出了倒向随机微分方程的生成元是凹生成元的一个充分必要条件.
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 生成元 比较定理 局部L2-有界生成元 |
A Representation Theorem for Generators of Backward Stochastic Differential Equations and Its Application |
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| JIANG LONG.A Representation Theorem for Generators of Backward Stochastic Differential Equations and Its Application[J].Chinese Journal of Applied Probability and Statisties,2005,21(1):53-60. |
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| Authors: | JIANG LONG |
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| Abstract: | This paper establishes a representation theorem for locally L2-bounded generators of backward stochastic differential equations (BSDEs), which extends a result of Coquet et al. By this representation theorem, the author obtains a necessary and sufficient condition for concave BSDEs. |
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| Keywords: | Backward stochastic differential equation generator comparison theorem locally L2-bounded generator |
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