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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
混合ARCH模型及其应用
作者姓名:
徐光林
韩清
作者单位:
1. 交通银行、中国人民大学博士后工作站,上海,200120
2. 上海社会科学院数量经济研究中心,上海,200020
摘 要:
本文利用可以拟合尖峰、厚尾、有偏序列的混合ARCH模型计算VaR,给出了VaR的数值算法,并用上证A指的实际数据对基于混合ARCH模型的VaR做了实证分析,显著提高了VaR度量风险的有效性.
关 键 词:
混合ARCH模型
EM算法
GARCH模型
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