| 信用违约互换的定价方法 |
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| 引用本文： | 周鹏,梁进.信用违约互换的定价方法[J].高校应用数学学报(A辑),2007,22(3):311-315. |
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| 作者姓名： | 周鹏 梁进 |
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| 作者单位： | 同济大学,数学系,上海,200092 |
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| 摘 要： | 通过对信用违约互换的结构的分析,在Merton的结构化方法框架下,用偏微分方程求出公司的违约概率密度,最后给出信用违约互换的一种定价方法.
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| 关 键 词： | 信用违约互换 结构化方法 违约概率密度 |
| 文章编号： | 1000-4424（2007）03-0311-05 |
| 收稿时间： | 2006-04-19 |
| 修稿时间： | 2006-04-19 |
Valuation of credit default swap |
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| ZHOU Peng,LIANG Jin.Valuation of credit default swap[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2007,22(3):311-315. |
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| Authors: | ZHOU Peng LIANG Jin |
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| Institution: | Dept. of Math., Tongji Univ., Shanghai 200092, China |
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| Abstract: | This paper provides a method for valuing credit default swaps using the structural framework.The default probability density function through PDE method is studied.The model is applied to the valuation of vanilla credit default swaps when the default barrier is constant. |
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| Keywords: | credit default swap structural method default probability density |
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