| 基于熵的投资组合模糊优化模型 |
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| 引用本文： | 韩苗,周圣武,仓定帮. 基于熵的投资组合模糊优化模型[J]. 运筹与管理, 2005, 14(6): 126-129 |
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| 作者姓名： | 韩苗 周圣武 仓定帮 |
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| 作者单位： | 中国矿业大学,理学院,江苏,徐州,221008 |
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| 摘 要： | 本文对基于信息熵的证券投资组合模型，根据模糊决策理论，在模糊环境下对模型进行求解，将投资者的主观意见反映在模糊情况的组合投资模型中，并通过实例，验证了该模型解法的可行性和有效性。
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| 关 键 词： | 应用数学 模糊决策 熵 投资组合 隶属函数 |
| 文章编号： | 1007-3221(2005)06-0126-04 |
| 收稿时间： | 2004-12-14 |
| 修稿时间： | 2004-12-14 |
Fuzzy Optimization Model of Investment Portfolio Based on Entropy |
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| HAN Miao,ZHOU Sheng-wu,CANG Ding-bang. Fuzzy Optimization Model of Investment Portfolio Based on Entropy[J]. Operations Research and Management Science, 2005, 14(6): 126-129 |
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| Authors: | HAN Miao ZHOU Sheng-wu CANG Ding-bang |
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| Abstract: | In this paper,the algorithm of the model for portfolio selection based on entropy is given according to the fuzzy decision-making theory.The investor's subjective impact is reflected in the model of the fuzzy decision-making environment.In addition,the paper illustrates the feasibility and effectiveness of the algorithm with a practical example. |
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| Keywords: | applied mathematics fuzzy decision entropy portfolio membership function |
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