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| 广义线性模型组LASSO路径算法 | |
| 摘 要： | 广义线性模型组LASSO(least absolute shrinkage and selection operator)路径β(λ)的计算有两项核心内容:选择路径参数λ的取值;计算组LASSO估计,即给定λ值的β(λ).目前,在广义线性模型组LASSO路径的计算中,使用格点法选择λ值,基于广义线性模型似然函数一阶Taylor近似的坐标下降算法则常用于计算组LASSO估计.本文给出的广义线性模型组LASSO路径算法由两个子算法组成:第一个子算法的目的是选出使得活跃集恰好改变的λ值;第二个子算法是计算组LASSO估计的二阶近似坐标下降算法.模拟和实际数据分析均表明,第一个子算法能高效地发现使得活跃集恰好改变的λ值,相比基于广义线性模型似然函数一阶Taylor近似的坐标下降算法,本文的二阶近似算法有较明显的速度优势. |
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