| 金融时间序列分析与建模 |
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| 引用本文： | 胡锡健.金融时间序列分析与建模[J].新疆大学学报(理工版),2007,24(2):150-158. |
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| 作者姓名： | 胡锡健 |
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| 作者单位： | 新疆大学数学与系统科学学院 新疆乌鲁木齐830046 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;新疆大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 介绍了金融时间序列分析与建模的主要理论、方法,着重论述了近20多年发展起来的非平稳时间序列的建模方法及工具,指出进一步的研究方向.最后,对上证综合指数这一金融时间序列进行了实证分析.
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| 关 键 词： | 金融时间序列 非平稳 非线性 建模 |
| 文章编号： | 1000-2839（2007）02-0150-09 |
| 收稿时间： | 2007-03-19 |
| 修稿时间： | 03 19 2007 12:00AM |
Analysis and Modelling of Financial Time Series |
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| HU Xi-jian.Analysis and Modelling of Financial Time Series[J].Journal of Xinjiang University(Science & Engineering),2007,24(2):150-158. |
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| Authors: | HU Xi-jian |
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| Institution: | School of Mathematics and System Science, Xinjiang University,Urumqi, Xinjiang 830046, China |
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| Abstract: | In this paper,we introduced the important theories and methods for analysis and modelling in financial time series,and discussed emphatically the modelling methods and tools developed over twenty years in non-stationary time series,and presented some further research topics.Finally,we fulfilled an empirical analysis to the log-return time series from Shanghai stock market |
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| Keywords: | financial time series non-stationary nonlinear modelling |
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