| 古典风险模型下的绝对破产 |
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| 引用本文： | 周明,张春生.古典风险模型下的绝对破产[J].应用数学学报,2005,28(4):695-703. |
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| 作者姓名： | 周明 张春生 |
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| 作者单位： | 南开大学数学科学学院,天津,300071 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(10271062，10571092号)资助项目 |
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| 摘 要： | 在古典绝对破产模型下盈余过程为是逐段决定马尔可夫过程.根据逐段决定马尔可夫过程具有马氏性和强马氏性,本文推导出了在古典风险模型下绝对破产概率的一个明确表达式.
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| 关 键 词： | 破产 绝对破产 逐段决定 马氏性 强马氏性 |
| 收稿时间： | 2003-10-29 |
| 修稿时间： | 2003-10-29 |
ABSOLUTE RUIN UNDER CLASSICAL RISK MODEL |
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| ZHOU MING,ZHANG CHUNSHENG.ABSOLUTE RUIN UNDER CLASSICAL RISK MODEL[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2005,28(4):695-703. |
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| Authors: | ZHOU MING ZHANG CHUNSHENG |
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| Institution: | College of Mathematical Science, Nankai University, Tianjin 300071 |
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| Abstract: | The surplus process of the absolute ruin model is a PDMP.In this paper,we deduced the explicit expression of the absolute ruin probability for classical risk model by using of the Markov property and strong Markov property of PDMP. |
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| Keywords: | ruin absolute ruin piecewise deterministic Markov property strong Markov property |
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