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Copula函数在金融市场上的应用
引用本文:惠军,季韬.Copula函数在金融市场上的应用[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2010,33(11).
作者姓名:惠军  季韬
基金项目:教育部科学技术研究重大基金资助项目
摘    要:文章根据非参数蒙特卡罗检验法,选择合适的Copula函数将其应用于我国基金市场的风险度量,进行Monte Carlo模拟计算投资组合的VaR;并将Copula方法的计算结果与传统的正态假设模拟结果进行比较,表明Copula方法对金融风险的度量要明显优于正态方法。

关 键 词:非参数蒙特卡罗检验  Copula函数  风险管理

Application of copula function in financial market
HUI Jun,JI Tao.Application of copula function in financial market[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2010,33(11).
Authors:HUI Jun  JI Tao
Abstract:
Keywords:
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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