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多元时间序列模型协方差矩阵的递归算法
引用本文:
孟昭为,董凡平.多元时间序列模型协方差矩阵的递归算法[J].工科数学,1997,13(2):61-64.
作者姓名:
孟昭为
董凡平
作者单位:
山东工程学院,淄博255012
摘 要:
本推导了多元时序横型的协方差矩阵与模型参数的关系式,并给出了计算多维时序过程自协方差矩阵的递归算法。
关 键 词:
自协方差
协方差矩阵
递归算法
推导
时间序列模型
关系式
多维
时序
过程
模型参数
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