| 小波在股市数据分析中的应用 |
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| 引用本文： | 钱舒.小波在股市数据分析中的应用[J].经济数学,2002,19(4):80-84. |
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| 作者姓名： | 钱舒 |
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| 作者单位： | 上海大学数学系,上海,200436 |
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| 摘 要： | 本文把股票日收益率时间序列看作一维时间信号 ,构造了新的小波母函数作为滤波器 ,对此时间信号做滤波处理 ,消除了数据的奇异性 ,从而可以宏观地预测股票日收益率走势 .
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| 关 键 词： | 连续小波变换 小波母函数 Lipschitz常数 |
| 修稿时间： | 2002年7月17日 |
THE APPLICATION OF WAVELETS IN STOCK MARKET DATA ANALYSIS |
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| Qian Shu.THE APPLICATION OF WAVELETS IN STOCK MARKET DATA ANALYSIS[J].Mathematics in Economics,2002,19(4):80-84. |
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| Authors: | Qian Shu |
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| Abstract: | In this paper we consider stock market data as a one-dimension time signal and build a new band-limited mother wavelet function as the polish function. The continuous wavelet transform is used to filter the stock data in order to remove the singularity of the data. Then we can predict the trend of stock data from macroscopic aspect. |
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| Keywords: | continuous wavelet transform wavelet mother function Lipschitz exponent |
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