| 新增证券对证券组合有效前沿影响的动态分析 |
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| 引用本文： | 蔡晓钰,陈忠,吴胜佳.新增证券对证券组合有效前沿影响的动态分析[J].运筹与管理,2004,13(2):85-90. |
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| 作者姓名： | 蔡晓钰 陈忠 吴胜佳 |
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| 作者单位： | 上海交通大学,安泰管理学院,上海,200052 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(79990580) |
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| 摘 要： | 不存在无风险资产时，新增k(k≥1)种与前n种资产相关的证券时，其对证券组合前沿的影响问题，研究比较复杂，本作提出了解决这一问题的动态算法，对这一问题进行了漂移分析，并给出了一系列定理和新投资比例计算公式，这些定理揭示了证券组合前沿的左相离特征。最后，本对结果作了计算机仿真。
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| 关 键 词： | 新增证券 证券组合前沿 动态分析 漂移 M-V理论 证券市场 |
| 文章编号： | 1007-3221(2004)02-0085-06 |
| 修稿时间： | 2003年7月15日 |
Dynamic Analysis of the Effects from Newly Increased Security on Portfolio Frontier |
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| CAI Xiao-yu,CHEN Zhong,WU Sheng-jia.Dynamic Analysis of the Effects from Newly Increased Security on Portfolio Frontier[J].Operations Research and Management Science,2004,13(2):85-90. |
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| Authors: | CAI Xiao-yu CHEN Zhong WU Sheng-jia |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | drifting movement M-V theory portfolio frontier dynamic analysis |
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