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| 带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题 | |
| 引用本文： | 冉启康. 带Lévy过程的正倒向对偶系统随机控制问题[J]. 纯粹数学与应用数学, 2016, 32(1): 6-13. DOI: 10.3969/j.issn.1008-5513.2016.01.002 |
| 作者姓名： | 冉启康 |
| 作者单位： | 上海财经大学数学学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 讨论了一类控制系统是带Lévy过程的正倒向对偶随机微分方程的随机控制问题.本文假定控制区域为凸集,最优解是使目标函数达到最小的控制过程.使用带Lévy过程的Ito公式及Ekeland变分原理,作者建立了这类随机控制问题极值原理的一个必要条件. |
| 关 键 词： | 正倒向对偶随机微分方程 随机控制问题 变分不等式 极值原理 It(o)公式 |
The stochastic control problem for forward-backward doubly system with Lévy processes |
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