| 非主成份与广义岭型估计 |
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| 引用本文： | 赵海清.非主成份与广义岭型估计[J].纯粹数学与应用数学,2008,24(3). |
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| 作者姓名： | 赵海清 |
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| 作者单位： | 广东海洋大学理学院数学与信息科学系,广东,湛江,524088 |
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| 摘 要： | 针对线性回归模型Y=Xp e,e～(0,σ2I)在设计矩阵X呈病态(存在复共线性关系)时,从主成分估计的思想出发,结合岭估计减少均方误差的方法,提出并推导了一类新的估计β(k)=(X'X Φx2kΦ'2)-1X'Y,称之为广义岭型估计.优点是只对主成分和非主成分添加两个不同的常数,均方误差大幅度降低的同时,相对于一般的广义岭估计,计算量减少,相对于主成分估计,便于对原变量做出解释.文中进一步讨论了该估计与主成分估计和岭估计的优劣.
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| 关 键 词： | 主成分估计 岭估计 广义岭型估计 均方误差 |
Lesser components and generalized ridge estimation |
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| ZHAO Hai-qing.Lesser components and generalized ridge estimation[J].Pure and Applied Mathematics,2008,24(3). |
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| Authors: | ZHAO Hai-qing |
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| Institution: | ZHAO Hai-qing College of science,Guangdong Ocean University,Zhanjiang 524088,China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | principal components ridge estimation generalized ridge estimation mean square error |
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