| ARCH模型分布变点监测与应用 |
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| 引用本文： | 李拂晓,田铮,陈占寿.ARCH模型分布变点监测与应用[J].数学的实践与认识,2015(2):211-218. |
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| 作者姓名： | 李拂晓 田铮 陈占寿 |
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| 作者单位： | 西北工业大学应用数学系;中国科学院遥感应用研究所;青海师范大学数学系 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11301291) |
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| 摘 要： | 分布变点监测是时间序列交点分析的一个重要内容.为将分布交点监测从线性时间序列模型拓展到非线性时间序列模型,提出一种经验特征函数型的统计量监测ARCH模型误差项平方的分布变点,给出了监测统计量在原假设下的极限分布,并证明了此方法的一致性,用Bootstrap重抽样方法获得了极限分布的临界值,并和Kolmogorov-smirnov型监测统计量进行了比较.模拟结果和实例分析说明了当已观测样本量较大时,采用经验特征函数型统计量监测效果较好.
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| 关 键 词： | ARCH模型 分布变点检测 经验特征函数 |
Online Monitoring and Application for Distributional Changes in ARCH Models |
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| LI Fu-xiao;TIAN Zheng;CHEN Zhan-shou.Online Monitoring and Application for Distributional Changes in ARCH Models[J].Mathematics in Practice and Theory,2015(2):211-218. |
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| Authors: | LI Fu-xiao;TIAN Zheng;CHEN Zhan-shou |
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| Institution: | LI Fu-xiao;TIAN Zheng;CHEN Zhan-shou;Department of Applied Mathematics,Northwestern Polytechnical University;Institute of Remote Sensing Application,Chinese Academy of Sciences;Department of Mathematics,Qinghai Normal University; |
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