| 基于同单调理论的IBNR准备金估计的随机界 |
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| 引用本文： | 卢志义,刘乐平,陈丽珍.基于同单调理论的IBNR准备金估计的随机界[J].数学的实践与认识,2015(2):60-67. |
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| 作者姓名： | 卢志义 刘乐平 陈丽珍 |
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| 作者单位： | 天津商业大学理学院;天津财经大学统计系 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71371138,71171139);全国统计科学研究计划项目(2012LY107);天津市高等学校科技发展基金计划项目(20121004) |
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| 摘 要： | 在对IBNR准备金估计的随机模型存在的不足进行分析的基础上,对采用二阶段广义线性模型得到的各单元IBNR准备金估计和的分布问题进行讨论.在考虑折现因子的基础上,采用同单调理论,得到各单元准备金估计的和在凸序意义下的随机界,并通过一个实例对所述方法进行验证.
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| 关 键 词： | IBNR准备金 广义线性模型 同单调 随机界 |
Stochastic Bounds for the Estimate of IBNR Claims Reserve Based on Comonotonicity Theory |
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| LU Zhi-yi;LIU Le-ping;CHEN Li-zhen.Stochastic Bounds for the Estimate of IBNR Claims Reserve Based on Comonotonicity Theory[J].Mathematics in Practice and Theory,2015(2):60-67. |
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| Authors: | LU Zhi-yi;LIU Le-ping;CHEN Li-zhen |
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| Institution: | LU Zhi-yi;LIU Le-ping;CHEN Li-zhen;School of Science,Tianjin University of Commerce;Department of Statistics,Tianjin University of Finance and Economics; |
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