| 变系数模型中的逐元估计法 |
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| 引用本文： | 唐庆国.变系数模型中的逐元估计法[J].高校应用数学学报(A辑),2009,24(1). |
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| 作者姓名： | 唐庆国 |
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| 作者单位： | 南京理工大学,经济管理学院,江苏南京,210094;解放军理工大学,理学院,江苏南京,210007 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，江苏省博士后科研资助计划 |
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| 摘 要： | 提出了一种叫做逐元估计法的方法用来估计变系数模型中的未知函数和它们的导数,构造了一种快速选择估计量窗宽和快速计算大量估计点的方法,推导了估计量的渐近正态性.通过Monte Carlo模拟研究了估计量的有限样本性质.
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| 关 键 词： | 变系数模型 逐元估计 渐近正态性 |
Componentwise estimation for varying coefficient models |
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| TANG Qing-guo.Componentwise estimation for varying coefficient models[J].Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities,2009,24(1). |
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| Authors: | TANG Qing-guo |
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