| 非风险中性定价意义下的欧式期权定价公式 |
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| 引用本文： | 陈万义.非风险中性定价意义下的欧式期权定价公式[J].数学的实践与认识,2004,34(1):76-79. |
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| 作者姓名： | 陈万义 |
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| 作者单位： | 南开大学数学科学学院,天津,300071 |
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| 摘 要： | 用较简单的数学方法 ,推导出了非风险中性定价意义下的股票欧式期权定价公式 ,该公式在风险中性意义下包含了原始的 Black-Scholes公式 .
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| 关 键 词： | 期权 股价 对数正态分布 Black-Scholes公式 |
| 修稿时间： | 2003年2月26日 |
The Pricing Formulae of European Options with no Risk-neutral Valuation |
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| CHEN Wan-yi.The Pricing Formulae of European Options with no Risk-neutral Valuation[J].Mathematics in Practice and Theory,2004,34(1):76-79. |
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| Authors: | CHEN Wan-yi |
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| Abstract: | Via some simplified mathematical approach, we derive the pricing formulae of European options of stocks with no risk-neutral valuation, which includes the original Black-Scholes formula under the risk-neutral valuation. |
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| Keywords: | option stock price lognormal distribution Black-Scholes formula |
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