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| 基于连续复利的证券组合投资决策模型及其代数解法 | |
| 引用本文： | 何宜庆,王浣尘,陈香珠.基于连续复利的证券组合投资决策模型及其代数解法[J].南昌大学学报(理科版),2001,25(3):216-218,233. |
| 作者姓名： | 何宜庆 王浣尘 陈香珠 |
| 作者单位： | 1. 上海交通大学安泰管理学院, 2. 江西财经大学, |
| 基金项目： | 国家自然科学基金重大资助项目(79990580);江西省自然科学基金资助项目(0011020)及南昌大学基础理论基金资助项目 |
| 摘 要： | 针对证券投资收益按连续复利的计算的情形，研究E－V风险下的证券组合投资模型，并给出了计算最优投资比例系数的代数解法。 |
| 关 键 词： | 连续复利 E－V风险 证券组合投资 最优投资比例系数 代数解法 决策模型 |
| 文章编号： | 1006-0464(2001)03-0216-03 |
PORTFOLIO MODEL AND ITS ALGEBRAIC SOLUTION BASED ON CONTINUOUS COMPOUND INTEREST |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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