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| 基于Vasicek过程的最优再保险投资问题 | |
| 作者姓名： | 张强 陈萍 |
| 作者单位： | 1.宁夏大学数学统计学院750021;2.南京理工大学理学院210094; |
| 基金项目： | 宁夏高等学校科学研究项目(GY2020015)。 |
| 摘 要： | 以保险公司的最终财富期望指数效用最大为目标,研究了最优比例再保险和投资策略.假设无风险资产利率是可变的,同时投资回报服从Vasicek过程.在保险公司的盈余过程为复合Poisson过程情形下,利用随机动态规划理论,得到了最优策略和值函数的精确表示.最后,通过数值例子对结果进行了敏感性分析. |
| 关 键 词： | 比例再保险 Vasicek过程 随机动态规划 最优策略 |
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