| 基于EM算法的混合自回归滑动平均模型的参数估计 |
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| 引用本文： | 安潇潇,单锐,刘文,杨洋. 基于EM算法的混合自回归滑动平均模型的参数估计[J]. 数学理论与应用, 2007, 27(4): 1-5 |
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| 作者姓名： | 安潇潇 单锐 刘文 杨洋 |
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| 作者单位： | 燕山大学理学院，燕山大学理学院，燕山大学理学院，燕山大学理学院 秦皇岛，066004，秦皇岛，066004，秦皇岛，066004，秦皇岛，066004 |
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| 摘 要： | 研究了一类用于时间序列建模的混合自回归滑动平均模型.该模型是由m个ARMA分量经过混合得到的,给出了混合自回归滑动平均模型参数估计的期望极大化(EM)算法,从而得到了混合系数和分量模型的参数,通过仿真说明了其有效性.
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| 关 键 词： | 混合自回归滑动平均模型 期望极大化算法 ARMA模型 |
Parameter estimation of mixed autoregressive moving average model based on EM algorithm |
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| An Xiaoxiao Shan Rui. Parameter estimation of mixed autoregressive moving average model based on EM algorithm[J]. Mathematical Theory and Applications, 2007, 27(4): 1-5 |
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| Authors: | An Xiaoxiao Shan Rui |
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| Abstract: | A mixed autoregressive moving average model is researched for modeling time series.The model consists of m ARMA components.The estimation of parameters is easily performed viaexpectation maximization(EM)algorithm,so we can get the mixed coefficients and the parameters of component models. It shows its effectiveness by simulation. |
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| Keywords: | mixed autoregressive moving average(MARMA)model Expectation maximzation algorithm ARMA model |
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