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| 独立增量过程下亚式期权的方差最优对冲策略 | |
| 作者姓名： | 贾兆丽 杨舒荃 吴霍俊 |
| 作者单位： | 合肥工业大学数学学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金面上资助项目(72071068)； |
| 摘 要： | 方差最优对冲策略是金融市场中控制风险的重要工具.文章以几何平均亚式看涨期权为例,假设标的资产的价格服从离散时间下的独立增量过程,得到了标的资产价格的F?llmerSchweizer分解,进而推导出了亚式期权的方差最优对冲策略,以及相应的方差最优对冲误差.该方法可以应用于二因子模型等独立非平稳增量的情况，为投资者、金融机构提供了更有效的计量模型,同时加深了人们对风险管理的认识. |
| 关 键 词： | 方差最优对冲 亚式期权 F?llmer-Schweizer分解 独立增量 |