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| 基于GARCH模型的波罗的海干散货运价指数预测北大核心 | |
| 作者姓名： | 范永辉邢玉伟杨华龙 |
| 作者单位： | 1.大连海事大学交通运输管理学院116026; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(71372088)；辽宁省教育厅科学研究一般项目(L2013207)；大连市科技计划项目(20120275)；中央高校基本科研业务费资助暨大连海事大学优秀科技创新团队培育计划资助项目(2011ZD027) |
| 摘 要： | 为准确地把握波罗的海干散货运价指数(BDI)的变化趋势,选用一阶对数差分方法,对近期BDI日收益率序列的基本统计量特征进行了分析,验证了BDI日收益率序列的"尖峰厚尾"及波动的集聚性等特征,并进一步运用GARCH(1,1)模型,分析了其波动的持续性和滞后性.在此基础上,基于GARCH模型构造了预测的方法步骤,经优化调整滞后期对BDI日收益率进行了预测,最后,通过将BDI对数日收益率序列还原为指数序列,对BDI进行了预测,实证分析结果验证了模型及方法的适用性和有效性. |
| 关 键 词： | 干散货航运 BDI 预测 GARCH模型 |
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