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| 高斯和非高斯平稳时间序列记忆参数的经验似然检验 | |
| 引用本文： | 张秀珍,陆智萍.高斯和非高斯平稳时间序列记忆参数的经验似然检验[J].应用概率统计,2024(1):98-106. |
| 作者姓名： | 张秀珍 陆智萍 |
| 作者单位： | 1. 山西大同大学数学与统计学院;2. 华东师范大学统计学院 |
| 基金项目： | 上海市自然科学基金项目(批准号:17ZR1409000)；;国家自然科学基金项目(批准号:12371272)；;上海市2022年度“科技创新行动计划”基础研究领域项目(批准号:22JC1400800)资助； |
| 摘 要： | 本文将经验似然方法运用于高斯的和非高斯的平稳时间序列的长记忆性检验.我们从常用的长记忆模型(ARFIMA)出发,建立了记忆参数的经验似然比检验统计量.从理论上证明了所给的经验似然比渐近服从卡方分布,通过数值模拟和实例分析验证了所给的检验方法对于平稳的ARFIMA模型的长记忆参数检验的有效性. |
| 关 键 词： | 经验似然 参数假设检验 记忆参数 |