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| 变系数的周期性时间序列模型及其应用 | |
| 引用本文： | 方学莉,王守霞.变系数的周期性时间序列模型及其应用[J].应用概率统计,2024(1):50-74. |
| 作者姓名： | 方学莉 王守霞 |
| 作者单位： | 1. 上海财经大学统计与管理学院;2. 北京大学数学科学学院 |
| 基金项目： | 中国博士后科学基金项目(批准号:2023M730090)资助； |
| 摘 要： | 存在于各个领域的时间序列不仅表现出周期性的特征还易受外界因素的影响,而且外界因素的影响并非一成不变,同时,部分时间序列的周期是未知的.对于这样的易受外界因素影响的周期性时间序列,本文旨在构造含有变系数函数的周期性序列模型.将经典的时间序列模型分解成一个含有未知参数的部分线性变系数模型,利用B样条逼近外生变量的变系数函数,借助带有l0惩罚项的最小二乘回归得到未知周期、周期序列以及外生变量的影响系数的估计结果.本文还给出了估计量的理论性质,包括周期估计的相合性、周期序列估计和变系数函数估计的渐近性质.通过第4章的模拟,我们展现了本文方法的优越性.最后我们通过三个实际数据的应用展现了本文方法的实用性. |
| 关 键 词： | 周期估计 l0惩罚 B样条 变系数模型 |