|
|||||
|
|
| 基于Bootstrap的厚尾相依序列持久性变点检验 | |
| 引用本文： | 金浩,张思,乔宝明,田铮.基于Bootstrap的厚尾相依序列持久性变点检验[J].数学的实践与认识,2012,42(13):174-179. |
| 作者姓名： | 金浩 张思 乔宝明 田铮 |
| 作者单位： | 1. 西安科技大学理学院数学系,陕西西安710054;西安科技大学博士后流动站,陕西 西安710054 2. 西安科技大学理学院数学系,陕西西安,710054 3. 西北工业大学应用数学系,陕西西安,710072 |
| 基金项目： | 国家自然科学青年基金，中国博士后面上基金，陕西省自然科学青年基金，陕西省教育厅科研计划项目 |
| 摘 要： | 基于修正方差比率函数给出一种检验厚尾序列持久性变点的统计量.在无变点的假设下得到了统计量的渐近分布.为避免检验渐近分布中的厚尾指数,构造Bootstrap抽样方法来确定渐近分布的经验临界值.数值模拟研究结果说明修正方差比率统计量及Bootstrap抽样方法的有效性. |
| 关 键 词： | 厚尾相依序列 持久性变点 Bootstrap方法 修正方差比率检验 单位根 |
Bootstrap Testing for Persistence Changes with Heavy-Tailed Dependent Sequences |
|
| JIN Hao , ZHANG Si , QIAO Bao-ming , TIAN Zheng.Bootstrap Testing for Persistence Changes with Heavy-Tailed Dependent Sequences[J].Mathematics in Practice and Theory,2012,42(13):174-179. | |
| Authors: | JIN Hao ZHANG Si QIAO Bao-ming TIAN Zheng |
| Institution: | 1.School of Science,Xi’an University of Science and Technology,Xi’an Shaanxi 710054,China) (2.Mining Engineering Postdoctoral,Xi’an University of Science and Technology,Xi’an Shaanxi 710054,China) (3.School of Science,Northwestern Polytechnical University,Xi’an 710072,China) |
| Abstract: | This paper considers testing against a change characterized by a shift in persistence of a time series,namely,a time series shift from stochastic stationarity to stochastic nonstationarity.We derives the null distributions of the test statistics and its consistency under the alternative hypothesis.In order to avoid estimation the heavy-tailed index,bootstrap procedures are designed.The results from a Monte Carlo simulation support our claim. |
| Keywords: | heavy-tailed dependent sequences persistence changes bootstrap modified variance-ratio test unit root |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |