| 扩展自回归条件久期模型的概率性质 |
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| 引用本文： | 刘伟,陈敏,王慧敏.扩展自回归条件久期模型的概率性质[J].应用数学学报,2009,32(4). |
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| 作者姓名： | 刘伟 陈敏 王慧敏 |
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| 作者单位： | 1. 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所,北京,100190
2. 河海大学水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,南京,210098 |
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| 基金项目： | 国家基础研究计划(973项目)，国家高技术研究发展计划(863)计划，国家自然科学基金，水利部公益性 |
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| 摘 要： | 本文给出了扩展自回归条件久期模型(Augmented Autoregressive Conditional Duration Model,简记为AACD Model)严平稳遍历的充分必要条件.在一定的正则条件下研究了模型矩的性质.最后我们证明AACD过程在保证严平稳遍历的条件下,其边际分布具有重尾的概率性质.
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| 关 键 词： | 扩展的ACD模型 严平稳 重尾 |
A Note on Some Probabilistic Properties of AACD Model |
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| LIU WEI,CHEN MIN,WANG HUIMIN.A Note on Some Probabilistic Properties of AACD Model[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2009,32(4). |
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| Authors: | LIU WEI CHEN MIN WANG HUIMIN |
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