稳定分布的参数估计 |
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引用本文: | 顾娟,茆诗松. 稳定分布的参数估计[J]. 应用概率统计, 2002, 18(4): 342-346 |
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作者姓名: | 顾娟 茆诗松 |
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作者单位: | 1. 广发证券股份有限公司博士后工作站,广州,510075 2. 华东师范大学统计系,上海,200062 |
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摘 要: | 由于金融数据经常具有“高峰厚尾”现象,所以用稳定分布去拟合,但由于稳定分布没有密度函数显式,而且可能一阶矩或二阶矩又不存在,因此稳定分布的参数估计问题用经典方法很难处理,本文利用类拟Duffie和Singleton(1993)的模拟矩法(SMM)的想法,构造了一种新的参数估计方法,并得到该估计的强相合性结果,最后举了一个实际的例子,分析了深圳成分指数的情况。
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关 键 词: | 参数估计 稳定分布 模拟矩法 强相合性 特征函数 |
修稿时间: | 2000-04-05 |
The Estimation of the Parameter of Stable Distribution |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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