| 基于主成分差异系数的投资模型研究 |
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| 引用本文： | 魏世振,吴正刚,韩玉启.基于主成分差异系数的投资模型研究[J].运筹与管理,2003,12(2):89-92. |
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| 作者姓名： | 魏世振 吴正刚 韩玉启 |
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| 作者单位： | 南京理工大学,经济管理学院,南京,210094 |
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| 基金项目： | 国防基础科技项目(B182002C001,B182002C002) |
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| 摘 要： | 本充分利用多元统计分析的技术，提出了用主成分综合反映证券市场的信息；用主成分的差异系数作为投资组合的指标；得到了一个新的投资组合模型，并给出了具体的投资策略——卖空与非卖空条件下的投资组合的比例。
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| 关 键 词： | 多元统计分析 主成分差异系数 投资组合模型 证券市场 协方差矩阵 |
| 文章编号： | 1007-3221(2003)02-0089-04 |
| 修稿时间： | 2002年11月4日 |
A Research of Portfolio Selection Model Based on Difference Coefficient of Principal Component |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | portfolio selection covariance matrix difference coefficient |
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