| g-期望的矩不等式 |
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| 引用本文： | 王增武,孙信秀,肖晓庆.g-期望的矩不等式[J].徐州师范大学学报(自然科学版),2003,21(4):13-15. |
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| 作者姓名： | 王增武 孙信秀 肖晓庆 |
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| 作者单位： | 徐州师范大学,数学系,江苏,徐州,221116 |
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| 基金项目： | 江苏省教育厅自然科学基金资助项目(03KJB110135) |
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| 摘 要： | 彭实戈在研究倒向随机微分方程(简记为BSDE)的过程中，提出了一种非线性数学期望——g-期望的概念.李保明证明了条件g-期望的Jensen不等式．据此给出条件g-期望的矩不等式．
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| 关 键 词： | g-期望 矩不等式 倒向随机微分方程 Jensen不等式 |
| 文章编号： | 1007-6573(2003)04-0013-03 |
| 修稿时间： | 2003年4月8日 |
Moment Inequality of g-Expectation |
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| WANG Zeng-wu,SUN Xin-xiu,XIAO Xiao-qing.Moment Inequality of g-Expectation[J].Journal of Xuzhou Normal University(Natural Science Edition),2003,21(4):13-15. |
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| Authors: | WANG Zeng-wu SUN Xin-xiu XIAO Xiao-qing |
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| Abstract: | In studying backward stochastic differential equation (in short BSDE),Peng Shige put forward the conception of nonlinear expectation-g-expectation. Li Baoming has proved the Jensen inequality of g-expectation. In this paper,the moment inequality of g-expectation is given. |
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| Keywords: | BSDE g-expectation Ito formula |
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