| 关于可违约债券的一个简化型模型 |
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| 引用本文： | 高延成,秦成林.关于可违约债券的一个简化型模型[J].应用数学与计算数学学报,2006,20(2):99-103. |
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| 作者姓名： | 高延成 秦成林 |
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| 作者单位： | 上海大学理学院,上海,200444 |
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| 基金项目： | 交通银行基金托管部项目;上海市教委资助项目 |
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| 摘 要： | 在Cathcart and E1—Jahel（1998）的Signaling方法的基础上，本文发展了一个具有市场信号变量δt以及随机回收率f（δt）的可违约债券定价的连续时间简化型模型，并用鞅测度的方法给出了近似求解公式．
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| 关 键 词： | 债券定价 鞅测度 信号化方法 |
| 收稿时间： | 2006-04-29 |
| 修稿时间： | 2006年4月29日 |
A Reduced-form Model for the Defaultable Bond |
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| Gao Yancheng,Qin Chenglin.A Reduced-form Model for the Defaultable Bond[J].Communication on Applied Mathematics and Computation,2006,20(2):99-103. |
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| Authors: | Gao Yancheng Qin Chenglin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | bond pricing martingale measure signaling approach |
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