| 组合证券投资优化模型的比较研究 |
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| 引用本文： | 胡日东. 组合证券投资优化模型的比较研究[J]. 运筹与管理, 2001, 10(1): 98-103 |
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| 作者姓名： | 胡日东 |
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| 作者单位： | 华侨大学,经济管理学院,福建,泉州,362011 |
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| 基金项目： | 国家社会科学青年基金资助项目(98CJL008) |
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| 摘 要： | 本文给出基于历史收益率数据的均值一极差和均值一离差型组合证券投资优化模型，并用实例对两模型的结果进行比较。
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| 关 键 词： | 组合证券投资 优化模型 比较研究 |
| 文章编号： | 1007-3221-(2001)01-0098-06 |
Comparative Study on Various Models of Portfolio |
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| HU Ri dogn. Comparative Study on Various Models of Portfolio[J]. Operations Research and Management Science, 2001, 10(1): 98-103 |
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| Authors: | HU Ri dogn |
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| Abstract: | The paper gives portfolio optimal selection models of mean extremal difference and mean absolute deviation, and compares their results with an exemple. |
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| Keywords: | portfolio models comparative study |
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