| 股票债券市场中一般的随机规划问题 |
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| 引用本文： | 陈增敬,胡发胜.股票债券市场中一般的随机规划问题[J].经济数学,1997(1). |
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| 作者姓名： | 陈增敬 胡发胜 |
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| 作者单位： | 山东大学数学系!济南，250100 |
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| 摘 要： | 本文讨论了股票债券市场中一类具有停时的随机规划问题，给出了投资者在股票债券市场中的最优投资消费决策和投资消费的最优停止时刻的计算方法．
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| 关 键 词： | 随机微分方程 随机规划 停时Hamilton－Jacobi－Bellman方程 |
ON STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEM IN SECURITY MARKETS |
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| Cheng Zengjing,Hu Fasheng.ON STOCHASTIC PROGRAMMING PROBLEM IN SECURITY MARKETS[J].Mathematics in Economics,1997(1). |
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| Authors: | Cheng Zengjing Hu Fasheng |
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| Abstract: | in the paper,we present a Stochastic Programming problems with a stopping timein security markets. and get the optimal solutions of investion,consumtion,and stopping timein security markets. |
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